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365bet:戴龙光:保险产品开发定价与资金应用相脱离

时间:2019/12/24 14:36:29  作者:  来源:  查看:45  评论:0
内容摘要:  由2020中关村(8.990, 0.14, 1.58%)金融科技论坛暨第七届普惠金融论坛于2019年12月19日在北京召开,主题为:“数”享生态,“智”惠金融。财富引擎科技副总裁戴龙光出席并演讲。  以下为演讲实录:  戴龙光:保险业的风险管理具体落地,我今天只谈一下资产负债...
  由2020中关村(8.990, 0.14, 1.58%)金融科技论坛暨第七届普惠金融论坛于2019年12月19日在北京召开,主题为:“数”享生态,“智”惠金融。财富引擎科技副总裁戴龙光出席并演讲。

  以下为演讲实录:

  戴龙光:保险业的风险管理具体落地,我今天只谈一下资产负债管理这个领域。我想从现状、挑战、监管要求和科技赋能四个角度讲为啥要做资产负债管理的价值。

  第一,现状,两张皮。对于行业大多数公司来讲,资产端和负债端基本上都是分开的,也没有联动。首先,第一个表现形式是资产负债管理部门职能简单,沟通较少,风险偏好、产品营销策略不能及时传导到投资端。第二是负债管理模式上以外资寿险,部分财险为代表,负债增长是制约公司发展的盈利因素。还有一种投资集中在权益投资和另类投资等高风险上。

  第二,挑战。第一个是保险产品开发定价都与资金应用相脱离,矛盾比较突出。第二是资产负债的错配,带来期限结构错配,利差损失风险、流动性风险的隐患,基于监管上包括再生办法的规定,保险公司需要加强基线结构与匹配的管理,成本收益风险的匹配管理,现金流的匹配管理,这三个匹配,我们认为是可以通过科技进行赋能的,赋能具体的场景,我们开发了以下的系统,包括市场情景的模拟、监管的报送系统、决策支持系统、战略支持配置、产品优选系统。对于保险公司整体经营决策的过程,同时要考虑投资收益、偿负能力、流动性、股东利益、公司价值等多方面的目标,基于这个多目标是需要做多目标的优化,优化的过程需要考虑以下因素。比如,基于决策的优化,同时产生上万条资产端、负债端的随机情景,并将保险公司的投资清算、财务等各个部门的指标进行决策,放到路径中进行测试。第二条是有一套多路段优化的算法系统,允许企业根据不同阶段,自身经营的目标、优先级别给出不同的最优资产负债管理策略,这块我们在太平人寿和过寿财险做了寿险和财险端的案例,这个案例对于我们来讲,我觉得是可以借鉴到其他的保险公司。

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